Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

Avancerad nivå | 7.5 hp | Kurskod: MMA630
VT 2020
50% Dag
Göteborg
Period: 20 januari 2020 - 22 mars 2020
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

Om kursen

Modellering under osäkerhet har blivit en av dagens buzzwords. Finans, väderprognos, biologi och geofysik är bara några exempel där vi idag tillämpar slumpmässiga modeller. För att använda dessa modeller måste vi förstå vilken information som krävs från modellen i praktiken och hur detta effektivt kan utvinnas. Typisk information som behöver beräknas är så kallade "kvantiteter av intresse" som är av formen E[g(X)], där X är lösningen till en stokastisk differentialekvation från den slumpmässiga modellen, g är någon funktional och E motsvarar väntevärdet.

I denna kurs diskuterar vi effektiva simuleringar av sådana kvantiteter ur två perspektiv: Först betraktar vi approximeringar av X och kombinerar dem med Monte Carlo-metoder för att approximera väntevärdet. På andra sidan observerar vi att vår kvantitet av intresse uppfyller en partiell differentialekvation, som vi diskretiserar med finita elementmetoder. En kombination av teori och explicit implementering av exempel från tillämpningar hjälper oss att få en känsla för metodernas kraft.

För mer information

http://www.chalmers.se/sv/in...

Visa mer

Kursplan

MMA630

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande MSA350 Stokastisk analys och MMG800 Partiella differentialekvationer.

Urval: Platsgaranti

Studievägledning

svl.math@gu.se, tel: 031-772 3505

Fakultet

Institutionen för matematiska vetenskaper
41296 Göteborg

Besöksadress: Chalmers Tvärgata 3

Telefon: 0317721000

Sidansvarig: Pontus Sundén
Sidan uppdaterades: 2018-06-15 12:12

Tipsa en vän
Sidan i utskriftsvänlig version

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?